BOOST | Aktuelle implizite Volatilitäten, IV-Rank (IVR), IV-Percentile (IVP) für Aktienoptionen und ETF am US-Markt

BOOST

Screening nach passenden Underlyings basierend auf Optionen war noch nie so einfach!



Das Problem: 😧

Die implizite Volatilität (IV) ist für viele Optionsstrategien ein wichtiger Bestandteil, da die von den Marktteilnehmern erwartete Schwankungsbreite die Preise von Optionen maßgeblich beeinflusst.

Ob die IV zum aktuellen Zeitpunkt eher hoch oder niedrig ist, kann beurteilt werden, indem man sie mit historischen Werten vergleicht. Das übernehmen z.B. die Indikatoren IV-Rank und IV-Percentile.

Bei Aktienoptionen ist es zudem wichtig zu wissen, ob und wann Quartalszahlen veröffentlicht werden. Ebenso ist für viele Optionsstrategen das Trendverhalten von Relevanz, das z.B. mit einer Betrachtung des Charts beurteilt werden kann.

Bisher ist es mit viel (Zeit-)Aufwand verbunden, aussichtsreiche Kandidaten zu identifizieren.

Optionshändler stellen sich ständig die Fragen:
  • Welche Underlyings haben überhaupt liquide Optionen?
  • Welche Underlyings sind zu teuer / billig / genau richtig?
  • Wie ist die IV / IVR / IVP?
  • Ist die IV nur wegen den Earnings hoch?
  • Wann sind die nächsten Earnings?
  • u.v.m.

Die Lösung: BOOST 😉

Ist eine genau auf die Bedürfnisse von Optionshändlern zugeschnittene Screening-Plattform und wurde von Optionshändlern entwickelt.

Egal ob für kleine oder große Konten: mit BOOST findest du jeden Tag genau die Werte, die deinem Handelsstil entsprechen.

Alles sofort im Blick und in Reichweite:
  • Preis des Underlyings
  • IV / IVR / IVP
  • OpenInterest / Liquidität
  • Tages- und Wochenchart
  • Informationen zu Earnings
  • Expected Range
  • Watchlisten
  • u.v.m.
Handelsvorbereitung war noch nie so einfach!

Der Basis-Tarif

Alles Wichtige für den Erfolg eines privaten Händlers.

BOOST analysiert täglich über 7500 US-Aktien und ETF, die an der NYSE, NASDAQ und AMEX gelistet sind.
Für über 4200 Werte werden alle gelisteten Optionen verarbeitet und wichtige Optionskennzahlen berechnet.


Die passenden Underlyings für deine Strategie

Über die Suchfunktion kannst du gezielt nach möglichen Tradingkandidaten suchen:

  • Filtern nach Sektor
  • Filtern nach nur ETF / nur Aktien / alles
  • Filtern nach Earnings-Terminen (div. Zeiträume und/oder keine Earnings)
  • Filtern nach Open-Interest (Liquidität)
  • Filtern nach Schlusskurs des Underlyings
  • Filtern nach impliziter Volatilität
  • Filtern nach IV-Rank und IV-Percentile
  • Trendfilter / Bollinger-Band-Filter
  • Sortierung nach Open-Interest; IV; IVR; IVP; Performance 1, 3, 5 Jahre; Symbol

Screening wie es sein sollte! Mit allen wichtigen Informationen im Blick.

Endlich fällt das mühsame Zusammensuchen von Informationen und die Klickerei durch Charts und Webseiten weg!
Mit minimalem Arbeits- und Zeitaufwand machst du neue Tradingkandidaten für die bevorstehende Handelssession ausfindig!

  • Ein Klick auf das Ticker-Symbol öffnet Tradingview für die Chartanalyse
  • Wenn verfügbar, wird das Earningsdatum (+ Tage) bis dahin angezeigt. Mit Link zu EarningsWhispers.
  • Name der Firma, primärer Börsenplatz und Sektor sofort im Blick
  • Letzter Schlusskurs (vor Eröffnung) oder letzter Echzeitkurs (im Handel)
  • Informationen zu Open-Interest und Put/Call-Ratio
  • Informationen zur 30-Tage-IV und dem IV-Rank + IV-Percentile für 1 Jahr
  • Expected-Range (1 Standardabweichung) für 1 Tag, 1 Woche und 1 Monat
  • Miniatur von Tages- und Wochenchart
  • Mit Mouseover oder Klick ist eine große Chartansicht möglich
  • IV30, IV-Rank und IV-Percentile visuell als Chart-Indikator
  • Schnelles Öffnen von externen Webseiten für weitere Informationsbeschaffung
  • Wert einfach zu einer oder mehreren Watchlisten hinzufügen oder löschen
  • Der Direktaufruf von einzelnen oder mehreren Ticker-Symbolen ist in der Kopfleiste möglich
  • Die Watchlisten können wie die Suchergebnisse dargestellt werden

Der Profi-Tarif

Erweitert die Funktionen aus dem Basis-Tarif; zzgl. Future IVR

Der Profi-Tarif erweitert die Grundfunktionen aus dem Basis-Tarif um:

  • Kennzahlen: Dividende, Dividendenrendite, Beta, Marktkapitalisierung
  • Erweiterte IV Analyse:
    • tabellarisch: implizite Volatilität (30, 60, 90, 180, 360 Tage konstante Fälligkeit) mit jeweils IV-Rank und IV-Percentile für 1 und 3 Jahre.
    • Implizite Volatilität verschiedener konstanter Fälligkeiten visuell als Chart-Indikator
    • zusätzlich IV30 Rank und Percentile für 3 Jahre im Indikator-Fenster
  • Tageschart mit 3 Jahren Historie mit Klick abrufbar
  • IVR für gängige Futures

Der Ultimate-Tarif

Tiefe Einblicke in das Open-Interest und weitere Funktionen

Der Ultimate-Tarif erweitert die Funktionen aus dem Profi-Tarif um:

  • Open-Interest Analyse - NUR BEI BOOST!
    • Indikator: Open-Interest, Call-OI und Put-OI
    • Indikator: Open-Interest Anteile nach Moneyness
      (wie viel Prozent machen Call/Put-Optionen am gesamten Open-Interest aus und wie viel Prozent sind davon ATM/ITM)
    • Grafisch: Open-Interest Moneyness-Verteilung als Kuchendiagramm.
    • Grafisch: Open-Interest Verteilung nach Strike
    • Grafisch: Open-Interest Verteilung nach Expiration
  • Neu entwickelte Funktionen sind als erstes im Ultimate-Tarif verfügbar

Das Open-Interest richtig deuten

Das Put/Call-Ratio ist vielen Händlern ein Begriff. Es wird berechnet indem man das gesamte Open-Interest von Put-Optionen durch das von Call-Optionen teilt. Diese Zahl hat allein betrachtet (außer vielleicht in Extremsituationen) keine besonders hohe Aussagekraft. Das ist auch kein Wunder, wenn alle Informationen aus den zugrundeliegenden Optionen in einer Zahl mit 2 Nachkommastellen ausgedrückt werden.

Mit Optionen werden Erwartungen und Wahrscheinlichkeiten gehandelt.
Um die Einschätzung des Marktes verstehen zu können, ist es wichtig zu wissen, wo (also an welchem Strike) und wann (zu welchem Verfall) Optionspositionen offen sind.

BOOST ist der erste Dienst, der die Visualisierung des Open-Interests ermöglicht (eigene Recherche).

Zwei aussagekräftige Indikatoren unter dem Tageschart und 3 aussagekräftige Diagramme (die sofort per Mouseover sichtbar werden) brechen das dreidimensional verteilte Open-Interest auf aussagekräftige 2D Ansichten herunter. So kannst du das Open-Interest sowohl mit einem Blick von oben (Verteilung nach Moneyness), als auch von den zwei Seiten (Strike und Expiration) analysieren.

Was lässt sich mit dem Open-Interest analysieren? Einige Beobachtungen:

  • Es konnte ein Aufbau von großen, weit aus dem Geld liegenden Put-Optionspositionen im SVXY vor dem Crash im Februar 2018 beobachtet werden.
  • Wenn fast alle Calls oder Puts im Geld liegen, kann das für ein kurzfristiges Ende einer Bewegung / ggf. Korrektur sprechen.
  • Stabile Aufwärtstrends werden von mehr OTM als ITM-Puts und einer Mischung aus ITM/OTM Calls begleitet. Umgekehrtes gilt für Abwärtstrends.
  • Gepaart mit markanten IV-Levels und grundlegender Charttechnik lassen sich gute Tradingchancen identifizieren.
  • Gelegentlich können in Nebenwerten mit mittlerem Open-Interest mögliche Optionsstrategien (z.B. Spreads) gesichtet und interpretiert werden.
  • Anomalien in IV und OI fallen beim visuellen Screening mithilfe der neuartigen Indikatoren unter dem Chart sofort auf.

Bei Fragen bitte das Kontaktformular nutzen!